Análisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011

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dc.contributor.authorVelásquez Ceballos, Hermilson
dc.contributor.authorRestrepo Restrepo, Jorge Humberto
dc.date.accessioned2014-10-22T20:09:24Z
dc.date.available2014-10-22T20:09:24Z
dc.date.issued2012-06-30
dc.descriptionEl objetivo de este trabajo es presentar un enfoque alternativo para el análisis de las seriesde tiempo en mercados financieros, cuyos fundamentos consideran la posible existencia decaracterísticas de objetos fractales y estructuras caóticas en ellas, lo cual permite diseñar estrategiasde negociación que tengan en cuenta esta información. El procedimiento que se siguiópara el contraste de la hipótesis requirió validar: no-linealidad, no-normalidad, auto similitud,persistencia, y caos. El esquema propuesto se aplica a las series del índice general de la Bolsade Valores de Colombia (IGBC) y a sus rendimientos, en el período comprendido entre juliode 2001 y mayo de 2011. Se encontró evidencia de caos y de comportamiento fractal en lasseries analizadas, y una de las consecuencias directas es la posibilidad de diseñar estrategiasalternativas de negociación que podrían ser aprovechadas en procesos de transacciones enla Bolsa de Valores de Colombiaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifierhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/388spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/1074
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.relationhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/388/346
dc.rightsCopyright (c) 2014 Semestre Económicospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceSemestre Económico; Vol. 15, núm. 31 (2012); 79-98spa
dc.source2248-4345spa
dc.source0120-6346spa
dc.subjectMercados fractalesspa
dc.subjectautosimilitudspa
dc.subjectpersistenciaspa
dc.subjectcaosspa
dc.subjectíndice bursátilspa
dc.titleAnálisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011spa
dc.typeArticle
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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Semestre Económico Vol. 15, núm. 31 (2012)