Nelson-Siegel model for estimation of term structure of interest rates [Modelo de Charles B. Nelson y Andrew F. Siegel para la estimación de la estructura temporal de tasas de interés]
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This article explains the mathematical and market approaches that were considered for the creation of the model of estimation of the term structure of interest rates. Additionally a methodology is presented by which the model object of study is applied, making use of 7 Colombian public debt securities, finally the conclusions are presented, in which it is emphasized mainly in the scope of the model at issue. © 2018.En este artículo se explican los planteamientos de orden matemático y de mercado que fueron considerados para la creación del modelo de estimación de la estructura temporal de tasas de interés planteado por Nelson y Siegel. Adicionalmente, es presentada una metodología mediante la cual es aplicado el modelo objeto de estudio, haciendo uso de 7 títulos de deuda pública colombiana, finalmente se presentan las conclusiones, en las cuales se enfatiza principalmente en el alcance del modelo en cuestión. © 2018.
Palabras clave
Deuda pública, Estructura temporal de tasas De interés, Forward rate, Nelson-Siegel, Nelson-Siegel, Public debt, Tasa forward, Term structure of interest Rates