Los fundamentos matemáticos de la teoría de las finanzas (ii): incluyendo incertidumbre y riesgo

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dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.contributor.authorCarcámo Carcámo, Ulises; Universidad EAFIT
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dc.date.accessioned2016-01-29T23:02:46Z
dc.date.available2016-01-29T23:02:46Z
dc.date.issued2004-06-30
dc.descriptionPara incluir modelos relativos a las decisiones financieras en condicionesde incertidumbre, necesitamos extender la teoría básica incorporando los entes adecuados.Un primer paso en este proceso es una aproximación a la Teoría de laUtilidad. En ella, los objetos básicos son las loterías que representan situaciones de elección en condiciones de riesgo. Se presenta un conjunto de axiomas para una teoría de la elección en condiciones de riesgo. Los resultados de la teoría se pueden entender fácilmente a partir de su interpretación geométrica.Las aplicaciones a las finanzas requieren de una generalización de esa teoría y de unos supuestos adicionales. Aquellas se presentan de dos maneras: intuitiva y semi-formal.Se presenta un modelo sencillo pero poderoso que incluye las principales características de otros modelos más avanzados.spa
dc.descriptionTo include models of financial decisions under uncertainty we need toextend the basic theory incorporating adequate objects.Utility Theory is a first approximation. The basic objects are lotteries that represent situations of choice under risk. A set of axioms for a theory of choice under risk is presented. The results of such a theory can be easily understood by their geometrical meanings.The financial applications require a generalization of that theory and some additional assumptions. They are presented in both intuitive and semi formal way.A simple but powerful model is presented. It encompasses the main features of more advanced ones.spa
dc.format.extentp.123-158spa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypePDF
dc.identifier.eissn2248-4345
dc.identifier.issn0120-6346
dc.identifier.urihttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/1995
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.relationhttp://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1140/1108
dc.relation.citationendpage158
dc.relation.citationissue13
dc.relation.citationstartpage123
dc.relation.citationvolume7
dc.relation.haspartSemestre Económico; Vol. 7, núm. 13 - enero/junio 2004spa
dc.relation.ispartofSemestre Económicospa
dc.relation.ispartofseriesSemestre Económico; Vol. 7, núm. 13 (2004)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceSemestre Económico; Vol. 7, núm. 13 (2004); 124-158spa
dc.source2248-4345spa
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dc.subjectmathematical foundationsspa
dc.subjectfinance theoryspa
dc.subjectuncertaintyspa
dc.subjectriskspa
dc.subjectFundamentos matemáticosspa
dc.subjectteoría de las finanzasspa
dc.subjectincertidumbrespa
dc.subjectriesgospa
dc.titleLos fundamentos matemáticos de la teoría de las finanzas (ii): incluyendo incertidumbre y riesgospa
dc.title.alternativeThe fundamentals of mathematics finance theory (ii): including uncertainty and riskspa
dc.typearticulo
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dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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Semestre Económico Vol. 07, núm. 13 (2004)