Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana

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dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.contributor.authorTámara-Ayús, Armando
dc.contributor.authorAristizábal, Raúl
dc.contributor.authorVelásquez, Ermilson
dc.date.accessioned2014-10-22T23:26:08Z
dc.date.available2014-10-22T23:26:08Z
dc.date.issued2012-06-30
dc.description.abstractEn este artículo se busca ampliar aún más el análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través del esquema de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una institución financiera en Colombia. Se logra así hacer una comparación del cálculo de la pérdida esperada entre el modelo empleado por la institución financiera, el modelo de referencia de calificación comercial planteado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el modelo encontrado bajo el esquema de matrices de transiciónspa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.eissn2248-4094
dc.identifier.instnameinstname:Universidad de Medellínspa
dc.identifier.issn1692-3324
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellínspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.udem.edu.co/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/840
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.relation.ispartofjournalRevista Ingenierías Universidad de Medellínspa
dc.relation.urihttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/669
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceRevista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 11, núm. 20 (2012)spa
dc.source2248-4094spa
dc.source1692-3324spa
dc.subjectProbabilidad de incumplimientospa
dc.subjectmatrices de transiciónspa
dc.subjectpérdida esperadaspa
dc.titleMatrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombianaspa
dc.typeArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.localArtículo científicospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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