Predicciones de modelos econométricos y redes neuronales: el caso de la acción de SURAMINV
Cargando...
Compartir
Fecha
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad de Medellín
Resumen
Descripción
El objetivo del presente estudio radica en construir algunos modelos estadísticos, econométricos y de inteligencia artificial que permitan realizar predicciones sobre el comportamiento de mercado de la acción de SURAMINV (Suramericana de Inversiones S. A.). Se obtuvo evidencia a favor de la utilización de modelos econométricos y de inteligencia artificial construidos a partir de componentes principales, los cuales permiten lograr predicciones sobre el comportamiento diario de la acción de SURAMINV, contrastando la hipótesis de la teoría de eficiencia débil de mercado. El trabajo va más allá que otros desarrollados sobre el tema, en el sentido de que más que lograr un buen pronóstico in sample busca obtener resultados out of sample, controlando de esta manera la existencia de data snooping y, por tanto, suministrando información que puede ser aprovechada en estrategias de negociación.
Palabras clave
Red neuronal artificial (RNA), inteligencia artificial, modelos econométricos, análisis de componentes principales (ACP), eficiencia de mercado
Citación
Colecciones
Aprobación
Revisión
Complementado por
Referenciado por
Licencia Creative Commons
Excepto donde se indique lo contrario, la licencia de este ítem se describe como Copyright (c) 2014 Semestre Económico