Estructuración de algoritmos de ejecución para trade de alta frecuencia en el mercado de valores colombiano

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dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.contributorIsaza Cuervo, Felipe
dc.contributorGómez Bridge, Felipe
dc.contributor.authorBallesteros Velásquez, Kelly Melissa
dc.contributor.authorMontoya Flórez, Mario Alejandro
dc.contributor.authorCorrea Castaño, Yeison Andrés
dc.contributor.roleadvisor
dc.coverage.spatialLat: 06 15 00 N  degrees minutes  Lat: 6.2500  decimal degreesLong: 075 36 00 W  degrees minutes  Long: -75.6000  decimal degrees
dc.date.accessioned2017-12-06T14:29:47Z
dc.date.available2017-12-06T14:29:47Z
dc.date.issued2013-12-01
dc.descriptionEl desarrollo de la temática se fundamenta en aplicar los conocimientos que obtuvimos en la especialización de Finanzas y Mercado de Capitales apoyándonos en un trabajo investigativo que nos permite aportar ideas innovadoras al crecimiento del mercado de valores colombiano. Optamos inicialmente por identificar cuál de las estrategias y tipos de trading que se usan en el mercado bursátil internacional son los más adecuados para usar en el mercado colombiano con algoritmos de trading de alta frecuencia para esto partimos de la identificación de los activos de renta variable más líquidos de la bolsa de valores de Colombia por medio de una técnica simple basada en promedios de volúmenes de negociación en un marco de tiempo específico, luego, habiendo identificado los instrumentos financieros objetivo, acudimos a nuestras anotaciones y realizamos un análisis técnico basado en los indicadores que más fueron objeto de estudio durante la especialización, medias móviles, bandas de Bollinger e índice RSI lo cual nos permitió identificar oportunidades de trading, para así, tomar decisiones de inversión basándonos en los resultados del análisis técnico identificando las variables de entrada, el proceso ejecutado y las variables de salida que debería tener un algoritmo de trading.spa
dc.format.extentp.1-42spa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad de Medellínspa
dc.identifier.otherCD-ROM 7454 2013
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellínspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/4219
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellín. Facultad de Ingenieríasspa
dc.publisher.facultyEspecialización en Finanzas y Mercado de Capitalesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.relation.citationendpage42
dc.relation.citationstartpage1
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subject.lembBolsa de valores-Colombiaspa
dc.subject.lembAcciones (Bolsa)-Colombiaspa
dc.subject.lembMercado de capitales-Colombiaspa
dc.titleEstructuración de algoritmos de ejecución para trade de alta frecuencia en el mercado de valores colombianospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.versionpublishedVersion

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