La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera
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Universidad de Medellín
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Resumen
Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad, para luego combinarlas y hallar la distribución de pérdidas, la cual se dividió en dos áreas: el cuerpo hasta un umbral, y la cola.
Descripción
Palabras clave
LDA, EVT, severidad, frecuencia, cuerpo de la distribución, cola de la distribución, riesgo operacional, teoría del valor extremo (EVT), enfoque de distribución de pérdidas (lDA)