La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera

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dc.audienceComunidad Universidad de Medellínspa
dc.contributor.authorMurillo Gómez, Juan Guillermo
dc.date.accessioned2014-10-22T23:25:51Z
dc.date.available2014-10-22T23:25:51Z
dc.date.issued2009-12-31
dc.description.abstractEste artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad, para luego combinarlas y hallar la distribución de pérdidas, la cual se dividió en dos áreas: el cuerpo hasta un umbral, y la cola.spa
dc.format.mediumElectrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.eissn2248-4094
dc.identifier.instnameinstname:Universidad de Medellínspa
dc.identifier.issn1692-3324
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad de Medellínspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.udem.edu.co/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/941
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Medellínspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.relation.ispartofjournalRevista Ingenierías Universidad de Medellínspa
dc.relation.urihttp://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/57
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceRevista Ingenierías Universidad de Medellín; Vol. 8, núm. 15 Sup. 1 (2009); 59-70spa
dc.source2248-4094spa
dc.source1692-3324spa
dc.subjectLDAspa
dc.subjectEVTspa
dc.subjectseveridadspa
dc.subjectfrecuenciaspa
dc.subjectcuerpo de la distribuciónspa
dc.subjectcola de la distribuciónspa
dc.subjectriesgo operacionalspa
dc.subjectteoría del valor extremo (EVT)spa
dc.subjectenfoque de distribución de pérdidas (lDA)spa
dc.titleLa teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financieraspa
dc.typeArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.localArtículo científicospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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Revista Ingenierías Universidad de Medellín Vol. 08, núm. 15 Sup. 1 (2009)